Zero lag exponential moving average afl

Esta é a parte principal do zerolag ema Zerolag EMA SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotInner panel upperquot, colorBlack), ParamColor (quotInner panel lowerquot, colorBlack)) pds Param (quotpdsquot, 10,1, 75,1) a1EMA (EMA (H, pds), pds) DEMA de alta a2EMA (a1, pds) Diferença a1-a2 aa1diferencia zerolag Lote (C, QoseClot, IIf (CgtO, Colorgreen, colorOrange), estiloCandle) SECTIONBEGIN (quotstending ribbonquot ) GraphXSpace20 uptrend PDI () gtMDI () E Sinal () ltMACD () downtrend MDI () gtPDI () E Sinal () gtMACD () Plot (2, define a altura da fita em percentagem do painel widthquotribbonquot, IIf (tendência de alta, ColorBrightGreen, IIf (downtrend, colorRed, 0)), escolha o estilo de corOwnScalestyleAreastyleNoLabel, -1, 100) if (ParamToggle (quotTooltip showsquot, quotAll ValuesOnly Pricesquot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnFechar: g (.1f) nVolume: QuotNumToStr (V, 1,0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) Ti Tinte EncodeColor (colorBrightGreen) quotZerolag EMAquot quot quot Nome () quot quot EncodeColor (colorBrightGreen) Intervalo (2) EncodeColor (colorBrightGreen) quot Quot Date () quot quotnquotEncodeColor (10) quotOpen quotO quot quotquot High quotH quot quot quotL quot , Quot quot Close quotC quot Volume. Quot WriteVal (V, 1.0) SECTIONBEGIN (quotMagnified Market Pricequot) por Vidyasagar, vkunisettyyahoo FSParam (quotFont Sizequot, 28,11,100,1) GfxSelectFont (quotArialquot, FS, 700, itálico Falso, sublinha False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor ( ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) HorParam (QuotHorizontal Positionquot, 766,1,1200,1) VerParam (quotVertical Positionquot, 1,1,1,1) GfxTextOut (quotCls. QuotC, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, - 1) DDPrec (C-YC, 2) xxPrec ((DDYC) 100,2) GfxSelectFont (quotArialquot, 12, 700, itálico Falso, sublinha False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) GfxTextOut ( QuotquotDDquot (quotxxquot) quot, Hor5, Ver45) 14-02-2013 10:35 AM obrigado pela resposta ... mas o que o código johnehler amibroker você postou é baseado no limite de ganho, é ajustável e, além disso, se você usa um longo período . Há lag ... suponho que johnehler afl code seja complicado ... então, se quisermos usar um crossover de 10, 20 dias de alto preço. Qual deve ser o código ... tenho zlema (10,20, h) cruzado no programa chartalert ... isso me mostra sinais de tendências agradáveis. Com dificilmente um atraso de barra ... de tendência de alta e tendência de baixa ... obviamente whipsaws estará lá em Ambiente incompatível ... portanto tente com gentileza ver como usar esse parâmetro em um arquivo afl com nenhuma fórmula de lag..ehler que não funciona. Você tenta. Eu verifiquei .. Todos os horários são GMT 5.5. A hora atual é 07:33 PM. Métodos de média móvel Motivados por e-mail de Robert B. Eu recebo este e-mail perguntando sobre a média móvel de Hull (HMA) e. E você nunca ouviu falar sobre isso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu pesquisuei, descobri muitas médias móveis de que eu nunca ouvi falar, como: Zero Lag Exponencial Motivo em Movimento Médico Mínimo Mínimo Média Mínima Mínima Média Mínima Triangular Mínima Adaptativa Média Mover Jurídica. Então, eu pensei que a mãe falava sobre médias móveis e. Experimentei que você fizesse isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas foi antes de conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com os quais eu jogava eram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos preços das ações n (P n sendo o mais recente). Média de Movimento Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) K onde K n. Média móvel ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K onde K (12. n) n (n1) 2. Média de Movimento Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K onde K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca vi essa fórmula EMA antes. Eu sempre acreditava que era. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições similares. (Veja as coisas do EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps forem iguais, digamos, Po, então a média móvel também é igual a Po. E essa é a forma como qualquer média de auto-respeito deve se comportar. Então, o que é melhor Defina o melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando rastrear uma série de preços das ações que variam de forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva de seno Onde você encontrou um estoque como esse Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva senoidal. Isso é atrasado e. Mas e esse cara HMA. Ele parece muito bom Sim, e é disso o que queremos falar. De fato. E o que é 6 em HMA (6) e vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Média móvel da casca Começamos calculando a média móvel ponderada de 16 dias (WMA) assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12. 16 136. Embora seja bom E smoooth, tem um atraso maior do que wed como: Então, olhamos para o WMA de 8 dias: eu gosto sim, segue as variações de preços muito bem. Mas há mais. Enquanto a WMA (8) analisa os preços mais recentes, ainda tem um atraso, então vemos o quanto a WMA mudou ao passar de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Então adicionamos esta mudança ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA, eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou tomar paciência. tem mais. Agora, apresentamos a transformação mágica e obtemos. Ta-DUM Thats Hull Sim. Como eu entendo, mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, observamos atentamente essa seqüência de números. Então, calculamos a WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a média móvel de casco que chamamos de HMA (4). Huh 16 dias, então 8 dias e 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe alguns dias, como n 16. Então você olha WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Em nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16). Então você calcula WMA (sqrt (n)) usando apenas os últimos números sqrt (n) da série MMA. (No nosso exemplo, isso deve ser calculado Um WMA (4), usando a série MMA.) E para esse gráfico engraçado SINE Howd it do Então, onde a planilha ainda está trabalhando: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos pontos: é HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva bem assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4). Temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente). HMA o WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. W 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço estavam chamando P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias deles, o MMA de ontem (e isso retorna 1 dia antes de P 1) e no dia anterior, o MMA retorna aos 2 dias antes da P 1 e ao dia Antes disso. Ok, então você está chamando os preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Então, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo Você conseguiu. Mas há pesos negativos para os preços antigos. Isso é legal. A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha. Até agora, parece assim: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série de preços de ações da RANDOM. Para este último, cada vez que você clicar em um botão, você obtém outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: é a nossa n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note-se que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Portanto, a média móvel do casco é a melhor. E quanto a Jurik Average eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, vamos jogar com médias móveis. Outra média móvel Suponha que, em vez da média móvel ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Usamos o ritual mágico de Hull com a média móvel exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving A verage g ummy Preste atenção Nós escolhemos nosso número de dias favorito, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que obtemos: por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde ficaram 16 dias, mas alterando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Observe que quando selecionamos k 3, obtemos nk 163 5.333 que mudamos para 5.0 simples e simples. Por que você não fica com escolhas de cascos: 945 2 e k 2 Boa idéia. Wed, obtê-lo: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece o gráfico com 945 1.5 e k 3. Ele faz, não foi você. Novamente Possivelmente. Então, o que dizer desse ritual de raiz quadrada deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg acho que o Hulls k 2 funciona bastante bem. Tão bem que fique com isso. No entanto, muitas vezes recebemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Thatd dar: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou seja o que seja e usamos: por exemplo, se compararmos o grupo de médias móveis à medida que acompanham uma função STEP, obtemos isso, onde adicionamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor de beta. Defina o melhor: note que o beta 1 é a escolha Hull. Exceto estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de lado essa coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Atualmente, parece com algo de algo para jogar. Eu consegui uma planilha que parece assim. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clique em um botão e obtenha um valor de anos de preços diários. Você escolhe HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e veja quando você deve comprar VENDER. Quando com base em qual critério Se a média móvel for DOWN x do seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se for UP y do seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDE. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de x e y. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para jogar. Veja esta outra técnica de suavização chamada Filtro Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, está agora incluído nesta planilha: é bom jogar com ele. Você notará que há um parâmetro que você pode mudar na célula M3. E sinais COMPRAR e VENDER. Zerolag EMA SECTIONBEGIN (quotPrédito) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotInner panel upperquot, colorBlack), ParamColor (quotInner panel lowerquot, colorBlack)) pds Param (quotpdsquot, 10,1,75,1) a1EMA (EMA (H , Pds), pds) DEMA de alta a2EMA (a1, pds) Diferença a1-a2 aa1diferencia zerolag Lote (C, quotClosequot, IIf (CgtO, Colorgreen, colorOrange), styleCandle) SECTIONBEGIN (fita quotstending) GraphXSpace20 uptrend PDI () gtMDI () AND Signal () ltMACD () downtrend MDI () gtPDI () AND Signal () gtMACD () Plot (2, define a altura da fita em percentagem da largura do painelquotribbonquot, IIf (uptrend, colorBrightGreen, IIf (downtrend, colorRed, 0 )), Escolha o estilo de corOwnScalestyleAreastyleNoLabel, -1, 100) se (ParamToggle (quotTooltip showsquot, quotAll ValuesOnly Pricesquot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnClose: g (.1f) nVolume: quotNumToStr (V, 1.0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) Título EncodeColor (colorBrightGreen) quotZer Olag EMAquot quot quot Name () quot quot EncodeColor (colorBrightGreen) Interval (2) EncodeColor (colorBrightGreen) quot quot Date () quot quotnquotEncodeColor (10) quotOpen quotO quot quotquot Quot Quot Quot Quot Quot Quot Quot quot Quot Quot Quot Quot Volume. Quot WriteVal (V, 1.0) SECTIONBEGIN (quotMagnified Market Pricequot) por Vidyasagar, vkunisettyyahoo FSParam (quotFont Sizequot, 28,11,100,1) GfxSelectFont (quotArialquot, FS, 700, itálico Falso, sublinha False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor ( ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) HorParam (QuotHorizontal Positionquot, 766,1,1200,1) VerParam (quotVertical Positionquot, 1,1,1,1) GfxTextOut (quotCls. QuotC, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, - 1) DDPrec (C-YC, 2) xxPrec ((DDYC) 100,2) GfxSelectFont (quotArialquot, 12, 700, itálico Falso, sublinha False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) GfxTextOut ( QuotquotDDquot (quotxxquot) quot, Hor5, Ver45) Postado originalmente por drpragnesh40 AGRADECIMENTOS PARA A RESPOSTA, MAS ESTA É TUDO FÓRMULA SIMPLESTA .. ESTÁ AINDA LAG ... SEJA O GOOGLE..VEM SERÁ CONHECER A FÓRMULA É COMPLICADA. NÃO APENAS EMA DA EMA. Tema é melhor do que você sugeriu. Mas zerolag ainda é melhor .. eu tenho isso no meu programa chartalert, mas não sei afl codificação ... eu posso colar código de linguagem fácil aqui e qualquer um pode tentar converter isso no código afl .. easly launguage code is. Entradas: Preço (NumericSeries), Período (NumericSimple) Variáveis: fator (0), lag (0) se CurrentBar lt 1, então, começar ZLEMA Fator de preço 2 (Período1) atraso (Período-1) 2 final, então, começar Fator ZLEMA (2Preço - Pricelag) (1 fator) ZLEMA1 end the current Código de linguagem fácil é EASYLANGUAGE CODE: ZERO-LAG INDICATOR EHLERS AND WAY CÓDIGO DE ARTIGOS EASYLANGUAGE CODE PARA O INDICADOR DE ZERO-LAG Entradas: Comprimento (20), GainLimit (50) alpha 2 (Comprimento 1) EMA alphaClose (1-alfa) EMA1 LeastError 1000000 Para Value1 - GainLimit to GainLimit Begin Gain Value1 10 EC alpha (EMA Gain (Close - EC1)) (1-alfa) EC1 Erro Fechar - EC Se AbsValue (Error) lt LeastError Em seguida, comece o LeurError AbsValue (erro) BestGain Gain End End EC alpha (EMA BestGain (Close - EC1)) (1 - alfa) EC1 Zero Lag (bem, quase) por John Ehlers e Ric Way Um pouco de atraso é uma coisa boa. Aqui, como você pode remover uma quantidade selecionada de uma média móvel exponencial e usar o filtro em uma estratégia comercial efetiva. Todos os filtros de suavização e médias móveis têm atraso. O atraso é necessário porque o alisamento é feito usando dados passados. Portanto, a média inclui os efeitos dos dados desde vários bares atrás. Neste artigo, mostramos como remover uma quantidade selecionada de atraso de uma média móvel exponencial (Ema). Remover todo o atraso não é necessariamente uma coisa boa, porque sem atraso, o indicador apenas rastreia o preço que você estava filtrando, a quantidade de atraso removido é uma compensação com a quantidade de suavização que você está disposto a renunciar. Mostramos os efeitos da remoção de atraso em um indicador e, em seguida, use o filtro em uma estratégia comercial eficaz. A EMA Uma média móvel exponencial (Ema) é calculada tomando uma fração do preço atual e adicionando-lhe a quantidade (1 - fração) vezes o valor previamente calculado da Ema. Essa fração é chamada de fator de propagação de 8220822 e é comumente chamada de 945 (alfa) e alfa é sempre inferior a 1. A equação para uma Ema pode ser escrita como: EMA 945 Preço (1 - 945) EMA1 em que EMA1 é o valor da EMA há uma barra atrás. 13-02-2013, 22:28 Data de inscrição: agosto de 2010 Agradeceu 627 vezes em 234 Postes o código de amibroker correspondente de acordo com a explicação é Indicador de intervalo zero para AmiBroker Length Param (quotLengthquot, 32, 0, 100) GainLimit Param ( QuotGain limitquot, 22, 1, 100) Threshold Param (quotThresholdquot, 0.75, 0.1, 10, 0.01) alpha 2 (Comprimento 1) iEMA AMA (Close, alpha) para (barra 0 bar lt BarCount bar) EC1 EC LeastError 1e9 BestEC 0 Para (ganho -0.1 GainLimit ganho lt 0.1 GainLimit ganho 0,1) EC alfa (gancho de barra iEMA (barra de fechamento - EC1)) (1 - alfa) EC1 Erro abs (Barra de fechamento - EC) se (Erro lt LeastError) LeastError Error BestEC EC Barra de iEC barra de BestEC iLeastError LeastError Plot (iEMA, quotEMAchot, colorRed) Plot (iEC, quotECquot PARAMVALUES (), colorYellow, styleThick) Plot (C, quotClosequot, ParamColor (quotColorquot, colorGreen), ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle ()) O zero A média móvel exponencial (ZLEMA) é uma variação da EMA (veja Exp Ontional Moving Average), que acrescenta um prazo de impulso com o objetivo de reduzir o atraso na média, de modo a acompanhar de perto os preços atuais. Para um período de N-dia dado, a fórmula é ZLEMA EMA de (fechar (fechar-fechar)) Onde o período 8220lag8221 é (N-1) 2. Uma EMA simples aplicada a pontos de linha reta acaba sendo sempre próxima de (N-1) há 2 dias. Portanto, a idéia de adicionar nesta diferença 8220close - closelag8221 é para compensar esse atraso, para fazer o ZLEMA rastrear uma linha reta exatamente. Claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo momentum é fazer com que os preços recentes sejam de peso8221 e, portanto, rastreados de perto e com pesos negativos em termos passados. Existe um salto súbito nos pesos no ponto de retardo do momento. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (lag point 7). O atraso de EMA em linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de energia para o EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 por dia e atingindo 0 no dia de hoje. Em seqüências de linha não reta, o atraso não é simples (N-1) 2, mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Última edição por sr114 13-02-2013 às 11:00 da tarde. 14-02-2013, 10:35 Data de inscrição: janeiro de 2013 Agradecido 1 vez em 1 Post obrigado por responder ... mas o que o código de johnehler amibroker você postou é baseado no limite de ganho, é ajustável e, além disso, se você usa longo período. Há lag ... suponho que johnehler afl code seja complicado ... então, se quisermos usar um crossover de 10, 20 dias de alto preço. Qual deve ser o código ... tenho zlema (10,20, h) cruzado no programa chartalert ... isso me mostra sinais de tendências agradáveis. Com dificilmente um atraso de barra ... de tendência de alta e tendência de baixa ... obviamente whipsaws estará lá em Ambiente incompatível ... portanto tente com gentileza ver como usar esse parâmetro em um arquivo afl com nenhuma fórmula de lag..ehler que não funciona. Você tenta. eu chequei.